В России банки стрессов не боятся

Стресс-тесты показали устойчивость российской банковской системы при закрытии внешних рынков, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей СИМАНОВСКИЙ журналистам. По его словам, предварительно банковский сектор в целом выдержит экстремальный сценарий.

Алексей Симановский уточнил, что стресс-тесты учитывали состояние российских банков на 1 января 2014 года, но этот сценарий уже включал в себя возможность закрытия внешних рынков привлечения капиталов, а также блокировку счетов.

Первый зампред ЦБ РФ напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов внешние рынки также закрылись.

Симановский пояснил, что при стресс-тестах рассматривались два сценария. «И тот, и другой предполагают в том числе ослабление рубля, пессимистический - на 20%, экстремальный - на 30%. Соответственно, этот фактор является как бы встроенным», - сказал Симановский. Также стресс-тесты учитывали падение цен на нефть.

Первый зампред ЦБ РФ отметил, что уровень достаточности собственного капитала банковской системы РФ при экстремальном сценарии снизится до 10,5%. Также стресс-тест показал наличие банков, которые при отсутствии действий по увеличению капитала будут иметь уровень достаточности собственных средств ниже 10%.

«Но если говорить о достаточности меньше 2%, то это считанное количество банков», - подчеркнул первый зампред ЦБ. По словам Алексея Симановского, объем активов таких банков не превышает 2% от объема активов всей банковской системы РФ. При снижении норматива достаточности капитала Н1 ниже 2% ЦБ РФ обязан отозвать у банка лицензию.

Ранее ЦБ РФ опубликовал обзор глобальных рисков, из которого также следовало, что российский банковский сектор в целом устойчив к шокам на фондовом и валютном рынках.

По оценкам регулятора, банки РФ имеют «достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку по этим каналам».

В своем обзоре одним из последствий влияния глобальных рисков на Россию регулятор называет ослабление рубля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.